Empirische Makroökonomik

• Nichtlineare Zeitreihenmodelle zur Prognose makroökonomischer Zeitreihen
• Optimale Kombination von Prognosen bei fehlenden Beobachtungen
• Konstruktion von Bootstrap-Konfidenzbändern für Prognosen und Impulse Antwort Folgen in linearen und nicht-linearen Modellen

Geld, Kredit und Finanzmärkte

• Ökonometrische Schätzung Agenten basierter Modelle
• Beschreibung der Komplexität Agenten basierte Modelle

Heuristische Optimierung in Ökonometrie und Statistik

• Automatisierte Modellauswahl in VAR-, VEC- und dynamischen Paneldatenmodellen
• Schätzung von Smooth Transition Modellen mit heuristischen Verfahren
  
• Konstruktion optimierter experimenteller Designs für Order of Addition Experimente

Text basierte Indikatoren und deren Einsatz in ökonometrischen Modellen

• Verbundvorhaben DynTOBI (Dynamische Textdaten-basierte Output-Indikatoren als Basis einer neuen Innovationsmetrik) - BMBF-gefördertes Kooperationsvorhaben (Koordinatorspartner: ZEW, Mannheim) - Folgeprojekt zu TOBI
• DFG-Projekt TEXTMOD
• Fiskalpolitische Indikatoren aus Bundestagsreden (MaFiText)
  
  

Sonstige

• Identifikation von Fälschungen in Umfragen
  
• Berichterstattung zu Umfragen in nicht wissenschaftlichen Publikationen