Journalartikel

Autorenliste: Eugenidis, D; Lenz, D; Leser, D; Schleer-van Gellecom, F; Winker, P

Jahr der Veröffentlichung: 2020

Seiten: 282-287

Zeitschrift: Corporate finance

Bandnummer: 2020

Heftnummer: 9-10

Verlag: Handelsblatt Fachmedien

Abstract: 

Die Reaktion der Kapitalmärkte auf unvorhergesehene Geschäftsentwicklungen kann regelmäßig beobachtet werden, wenn Unternehmen gezwungen sind, Ad-hoc-Mitteilungen herauszugeben. Dieser Beitrag zeigt, welchen signifikanten Einfluss diese Mitteilungen auf den Unternehmenswert haben können. Dabei wurde analysiert, ob sich unterschiedliche Inhalte von Ad-hoc-Mitteilungen identifizieren lassen, die zu signifikanten Kurseffekten führen. Die Untersuchung zeigt dabei, dass bei einer durchschnittlichen Marktkapitalisierung im DAX (40 Mrd. €) von einem erwarteten Wertverlust durch die gestiegene Bedeutung des Themas „forecast“ in einer negativen Konnotation von 158 Mio. € ausgegangen werden muss. 

Harvard-Zitierstil: Eugenidis, D., Lenz, D., Leser, D., Schleer-van Gellecom, F. and Winker, P. (2020) Text-mining basierte Analyse der Kapitalmarktreaktionen auf Ad-hoc-Mitteilungen, Corporate finance, 2020(9-10), pp. 282-287

APA-Zitierstil: Eugenidis, D., Lenz, D., Leser, D., Schleer-van Gellecom, F., & Winker, P. (2020). Text-mining basierte Analyse der Kapitalmarktreaktionen auf Ad-hoc-Mitteilungen. Corporate finance. 2020(9-10), 282-287.